Wicked Jester, uma banda de quatro pessoas, está indo para um show na sexta à noite no The Coventry, um lugar decadente fora da cidade. Eles chegam apenas para encontrar o estacionamento deserto, o clube aparentemente morto. Os integrantes da banda: Pablo Ramirez, Andy Chang, Gabriel Gordo e Patrick Scott, saindo da van, são surpreendidos por uma voz vinda das sombras. Ela oferece a eles quatro ingressos para um circo – hoje à noite é o grande final! Não tendo nada melhor para fazer, os quatro aceitam e o pesadelo começa.

Baseado nos personagens do autor de quadrinhos Todd McFarlane, KISS Psycho Circus: The Nightmare Child traz o horror e a carnificina do Psycho Circus para o PC em formato de tiro. Existem duas dúzias de criaturas para lutar e três classes de armas para usar, cada uma com quatro tipos específicos: corpo a corpo (garras de besta, lâmina espinhosa, twister e punidor), comum (canhão zero, canhão de magma, lâmina de vento e flagelo) e final (stargaze, galaxion, lança espiritual e draco). Além do armamento, estão disponíveis power-ups temporários e itens instantâneos como saúde, poderes de ataque e defesa.